Nicht-Stationarität
Non-stationarity
Definition
Eine statistische Eigenschaft, bei der sich der zugrundeliegende datenerzeugende Prozess über die Zeit ändert und Annahmen aus vergangenen Daten bricht.
Mehr dazu in diesen Artikeln
Verwandte Begriffe
Wende es in FX CURIO an
Aus Theorie werden Entscheidungen: KI-Chartanalyse, Risiko-Sizing und Prop-Firm-Guard in einem Terminal.