Ideen zu Evidenz machen: Datenqualität, Stichprobengröße, Forward Testing und Review-Loops.
Backtesting verwandelt eine Vermutung in Beweise. Hier ist, warum es zu überspringen der größte Grund für das Scheitern von Privat-Tradern ist.
Bar-für-Bar-Replay oder codierte Simulation? Jede Methode hat Stärken, Schwächen und einen Platz in deinem Prozess.
Müll rein, Müll raus. Schlechte Daten, Lookahead-Bias und Survivorship-Bias können eine Verluststrategie profitabel aussehen lassen.
20 Trades sagen dir fast nichts. Hier erfährst du, wie viele du wirklich brauchst, bevor du den Zahlen eines Backtests vertraust.
Je mehr du eine Strategie optimierst, um perfekt zur Vergangenheit zu passen, desto unwahrscheinlicher funktioniert sie in der Zukunft.
Die Brücke zwischen Backtest und Live-Trading: eine Strategie an Daten beweisen, die sie noch nie gesehen hat.
Trefferquote allein sagt dir fast nichts. Hier sind die Kennzahlen, die tatsächlich zeigen, ob eine Strategie gut ist.
Ein Journal ist nur nützlich, wenn es die richtigen Felder erfasst. Hier ist, was du für jeden Backtest- und Live-Trade protokollieren solltest.
Eine strukturierte wöchentliche Review verwandelt dein Journal in Feedback, das dein Trading tatsächlich verändert.
Ein validierter Backtest bedeutet nicht, dass du am ersten Tag mit voller Größe handeln solltest. Hier ist die Leiter, die es zu erklimmen gilt.