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Erwartungswert- & Kelly-Rechner

Ist deine Strategie wirklich profitabel? Erwartungswert pro Trade, Profitfaktor und Kelly-Anteil.

Ergebnis
Erwartungswert pro Trade
35.00
Erwartung über Stichprobe
3,500.00
Reward/Risk-Verhältnis
2.00 R
Profitfaktor
1.64
Kelly-Anteil (voll)
17.5 %
Viertel-Kelly (praktikabel)
4.38 %
Nächster Schritt

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Formel

Expectancy = (Win% × Avg win) − (Loss% × Avg loss) · Kelly = Win% − Loss%/R

So liest du das Ergebnis

  • —Der Erwartungswert gilt pro Trade in derselben Einheit, die du eingibst — Währung oder R.
  • —Volles Kelly ist für diskretionäres Trading viel zu aggressiv; ein Viertel oder halbes Kelly ist der praktikable Bereich.
  • —Du brauchst mindestens 50–100 Trades, bevor diese Zahlen kein Rauschen mehr sind.

Häufige Fragen

Was ist ein guter Profitfaktor?

Über 1,0 bist du netto profitabel. 1,3–1,6 ist ein realistisches, robustes diskretionäres Ergebnis; Werte über 3 bei kleiner Stichprobe bedeuten meist Overfitting oder einen fehlenden Ausreißer-Verlust.

Nur ein Lernwerkzeug. Keine Anlageberatung. Prüfe jede Zahl gegen die Kontraktspezifikationen deines Brokers, bevor du handelst.